証券投資

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財務・会計

証券投資

【出題テーマ】
ポートフォリオ理論（ポートフォリオのリスクとリターン、効率的ポートフォリオ、最適ポートフォリオの選択）、資本市場理論（効率的市場仮説、資本資産評価モデル(CAPM)の理論、市場モデル）

※過去問からランダムに5題が出題されます。

Category: 財務・会計 令和2年度

Tags: 証券投資, 応用問題

以下の文章は、資本資産評価モデル（CAPM）について説明したものである。文 中の空欄Ａ～Ｄに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群か ら選べ。
[Ａ]は、安全証券と[Ｂ]との組み合わせによる[Ｃ]の期待値 と標準偏差との関係を、[Ｂ]との関連において明らかにするものである。し かしながら、[Ａ]の対象は[Ｃ]に限定されるから、それ以外のポート フォリオや証券について、その期待収益率とリスクとの関係を[Ａ]から知る ことはできない。それを明らかにするのが[Ｄ]であり、資本資産評価モデル （CAPM）にほかならない。

Category: 財務・会計 令和2年度

Tags: 証券投資, 基本問題

Ｅ社株とＦ社株の2銘柄を用いてポートフォリオを作ることを考えている。それ ぞれのリターンの平均が、Ｅ社株10％、Ｆ社株18％のとき、ポートフォリオの期 待収益率を16％にするにはＥ社株の投資比率を何％にするべきか。最も適切なも のを選べ。

Category: 財務・会計 令和6年度

Tags: 応用問題, 証券投資

以下の図は、縦軸に投資の期待収益率、横軸に当該投資収益率の標準偏差をとっ た平面上に、効率的フロンティア、資本市場線、ある投資家の無差別曲線を描いた ものである。そして、点Ａは縦軸と横軸の交点、点Ｂは縦軸と資本市場線の交点、 点Ｃはこの投資家の無差別曲線と資本市場線の接点、点Ｄは効率的フロンティアと 資本市場線の接点である。
この投資家の保有するポートフォリオのリスクプレミアムに関する記述として、 最も適切なものを下記の解答群から選べ。

Category: 財務・会計 令和5年度

Tags: 証券投資, 標準問題

ポートフォリオ理論に関する記述として、最も適切なものはどれか。ただし、リ スク資産の間の相関係数は1未満であり、投資比率は正とする。

Category: 財務・会計 令和4年度

Tags: 応用問題, 証券投資

Ｃ社では、以下の証券Ｙと証券Ｚに等額ずつ分散投資するポートフォリオで運用 することを検討している。証券Ｙと証券Ｚの収益率の相関係数がゼロのとき、ポー トフォリオの収益率の標準偏差として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

ただし、 √15≒3.9、√30≒5.5、√125≒11.2、√250≒15.8である。

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